量化交易系统：量化行情下的致胜法宝

泡股

一、前言

经过这段时间的行情，我越发感觉到量化在市场上举足轻重的作用，从最近的行情来看，整个市场都处于一种有宽度没高度的状态。连板方向最近坑人的是多的不行，而趋势方向虽然比连板方向好些，但也是不尽如人意，没有达到我的预期。我曾以为在趋势股里量化的影响会小一些，但从最近的大市值标的表现来看，分时经常上窜下跳，比如油气板块分歧当天三桶油急速摁跌停，这在以前是不可想象的，可见现在量化对市场的介入程度之深和影响之大。

现在顶级游资基本也是销声匿迹了，难以在市场上掀起风浪，属于游资的时代或许已经过去，现在是量化主宰一切，这个时代是量化的时代。那么既然我们身处于这样一个时代，我们就必须和光同尘与量化同频共舞，这样才能在现在的市场生存。有感于此，我决定对之前的交易系统做一个大更新，以求更好的适应这个量化时代。

原本我只是想对趋势交易系统进行一个更新的，但我越是回顾这段时间的行情，就越发感到冷汗涔涔，量化现在无处不在，无所不包。现在无论是短线还是趋势，量化都有着巨大的影响，所以我会对短线交易系统和趋势交易系统进行同步更新，并且统一命名为量化交易系统。其本质就是采用量化思维，利用量化，超越量化，所有的操作都以一日游为主，主打快进快出的套利思维，争取与量化同频，寻找量化的共识，故名量化交易系统。

二、量化交易系统的构建与逻辑

1.短线方向

短线交易系统经历过数次更新，是最为完备且久经考验的交易系统，其中的竞价最优解，从目前来看还是具有一定的赚钱效应，所以这套交易系统以完善和补充为主。这里我主要补充两部分内容，一个是新的短线交易模式和一个重要的知识点。

(1）超预期首板套利模式

这个模式是我最近开发出来的，根据我的观察一些突然高开七个点以上的标的，往往会触发量化抢筹，使得当天标的急速上板，并且上板就是封死，第二天往往会有着不错的溢价，甚至会开一字。在这里我同样构建了一个公式叫做竞价龙，公式为：集合竞价涨幅大于7%，竞价未涨停，自由流通市值大于50亿，沪深主板非次新股非ST，昨日非涨停。



这个公式里的标的参与方法就是打板，并且要通过条件单去打板，因为这样才可能买的到，并且触发价格最好低挂几分，这样才能增加买到的成功单，这也对大家的券商条件单触发速度有很高的要求，速度不够快大概率是抢不过量化的。照常先说买点，这种标的因为都高开七个点以上了，那就是直接打板买入，提前参与没有确定性，要小心开盘瀑布杀。但只要上板，几乎必定能封住。

再说卖点，第二天不开一字，直接竞价挂跌停走人，因为标的高开七个点且秒板是非常强势的行为，第二天就应该开一字，不开一字就是不及预期，竞价核掉没有问题，至少竞价要卖一部分，剩下的等开盘看看是否会快速上板，不能就是冲高清仓。并且绝不加仓，买点只有刷新出来的当天板上，第二天不开一字或者快速上板就是全部出清，主打的就是快进快出，因为这种板基本都是量化封的，第二天不开一字就是抢跑。

(2）重要知识点补充

需要补充的知识点：一个当天高潮题材次日想走强，在竞价阶段需要满足的条件，这是高潮题材第二天是走强还是分歧的重要参考标准。

其算法为：一个当天爆发的题材第二天想要强上强，需要满足两个条件，第一指引标的的封单第二天需要按板块内的发酵程度去增加，即板块内除一字板的指引标的涨停板数量，每发酵一个涨停板，第二天指引标的封单就应该多加一亿，第二每发酵十个涨停板，那么第二天题材竞价开出来的一字板就应该多一个。

其中还有几个需要注意的地方，第一如果是连续高潮的题材，其中已有的涨停板数量需要乘以0.5的系数，因为这些算已经发酵过的涨停板，不能完全按照新发酵的涨停板来算。第二，如果题材爆发当天有多个一字板指引标的，其封单增加程度，需要从高到低，依次递减一半。

以3月12日的电力题材为例，题材当天回流爆发，电力加风电一共是17个涨停板，3月11日是有10个涨停板，那么等效新发酵的涨停板是17-10+10*0.5=12个，那么3月13日电力想走强，3月12日的一字板指引中南文化，竞价开出来就应该有24.5亿的封单，且今天还要多一个涨停板，也就是竞价电力要有两个一字板才行，这个封单可以不是中南的，但要有这么一个数值的封单，如果没有这个数值的封单，那就需要更多的一字板才弥补。

然后当天竞价开出来，电力是不满足走强的条件的，随后当天电力大分歧，这并不是巧合，这个算法已经经历过无数次验证，不说百分之百，起码百分之九十九高潮题材后面的走势都可以参考这个标准。

2.趋势方向

这个趋势交易系统也是很早就提出来了，也经历过数次更新，但从目前来看，似乎有点跟不上这个量化的时代了，虽然强趋势个股基本都能被这套交易系统捕捉到，也都能找到买点，比如华工科技，中国能建等，但是根据我的观察和大家的反馈，目前的交易系统有些跟不上量化的节奏了，所以买点需要提前，并且也以套利思维为主，拒绝加仓，只考虑适当做T。

这个方向同样也有一个公式叫趋势主升：成交额大于30亿，沪深主板，五个交易日内有涨停板，五日线向上，五个交易日未跌停，自由流通市值大于150亿，换手率小于30%。



后面的所有趋势标的都要从这个公式里面找，其基本能囊括市场上大多数的强趋势标的，你们自己找的大概率有缺陷不符合要求。这个公式与短线的不同，短线的公式是在每天9.25就刷新的，趋势的公式则要到收盘之后刷新看。在通过趋势主升公式筛选出标的之后，首先把后面可能出现买点的标的加自选，优先看半年内没有前高的标的，有前高的标的一律等到破了前高再看。



以协鑫能科这支票为例，其最近的一个涨停当天记为N天（红色箭头所指的K线），其第一个买点出现在第N+1天的断板的时候。根据我的观察在N+1天断板但是强承接的标的，次日常常会有一个冲高的走势，这应该是里面的资金对强承接标的反包预期所致。

所以当标的在第N+1天断板，但是标的在尾盘的时候，其价格在水上均线之上，这里就构成买点。其它的比如水下的均线承接，这是弱承接不看，还有的虽然在水上，但是没有在均线上也不看，只有价格在水上且价格站上的均线，这种标的里面的大多数资金才不会被套，第二天才有反包冲高的预期。并且早盘绝对不能去，因为标的前一天上板，第二天正常会有个冲高预期，也会有很多博弈连板的接力资金来接，这个时候的承接极不稳定，很可能冲高回落，所以买点要放到尾盘。

接下来的买点和卖点放到一起来说，根据标的表现进行应对。先说第二天标的低开的情况，当你在第N+1天选择在尾盘入场之后，第二天也是就是第N+2天如果标的低开，半小时内拉不红直接一键清仓，因为这一天资金都是有反包的预期的，低开就是不及预期，容忍度只有半小时的时间，拉不红就是直接卖，这是第一种情况。

第二种情况，标的低开但是在半小时内拉红了，冲高回落的瞬间先卖一部分，这里必须要卖，锁住利润，这样后面才能游刃有余。然后才能再去看标的冲高回落的承接如何，如果后面站不稳零轴，直接一键清仓，这笔交易到此结束。

如果它站稳了零轴，那就看看能不能站稳均线，后面如果下破均线，十分钟内不拉回，也是一键清仓。如果其站稳了均线，那么可以继续持有，并且在后面成交额达到一半之后，去均线上或者尾盘把卖的再买回来，再去博弈第N+3天的冲高。不要觉得这是倒T，这是为了确定性。

再说第二天标的高开的情况，当你在第N+1天选择在尾盘入场之后，第二天也是就是第N+2天如果标的高开，竞价卖一部分，还是以锁住利润为主，默认趋势股高开必砸，竞价你不卖，等后面砸绿你肯定就下不去手了。所以这里一定要卖，有了利润才能游刃有余的应对后面的情况，如果标的砸绿了，半小时内拉不起来直接卖，标的没砸绿，但是站不上均线，半小时内站不上去直接卖。

只有高开高走，或者高开下杀承接住了，并且在半小时内站上了均线，才可以继续持有底仓，并且在后面成交额达到一半之后，可以去均线上或者尾盘再买回来，再去博弈第N+3天的冲高。

总结一下趋势股买点是在标的第N+1天以及第N+2天，并且只能在水上均线的强承接去买，确保标的足够强势。如果标的第N+2天反包上板，在有竞价指引的情况下可以去打，没有竞价指引的情况，默认这个板封不住，打回封或者等它炸板之后看是否在均线上承接住了，这种情况才能去买。

还有一个买点是标的当天打到了五日线上，第二天标的高开或者低开拉红站上了均线，确认其不会破五日线，而是选择反弹，这样才能去买。其后卖点也是参照上文。

最新的趋势方向的交易模式就是如此，核心思想就是先人一步和锁住利润，在现在这个量化横行的市场，先手和锁住利润极其重要，因为量化就是快进快出有的赚就会立刻走，不能指望某一只标的带来多高的利润。根据我的观察在目前这个有宽度没高度的市场环境下，你一格局或者加仓想让利润奔跑起来，结果往往就是被套，其背后原因就是量化不会去打高度，都是有的赚就跑。所以我们要想在现在这个量化时代生存，交易模式也要朝其靠拢。

三、末尾小结

在当下这个量化横行的市场，市场的节奏变化越来越快，曾经十分好用的交易模式在当下可能已经跟不上市场的节奏了。这可能是由于市场环境的变化，但更多的恐怕是量化的影响，量化发展到现在已经深入了市场，成为了市场环境的一部分，对市场上的行情有着极其巨大的影响力。

今后的交易模式恐怕就是要不断的去与量化共舞，去发掘这个市场上量化的共识，甚至加入到量化的行列中去。但无论怎么样，对市场的理解才是最重要的，观察赚钱效应并跟随永远是最正确的选择，这是所有交易模式的核心。